Risk-neutral valuation
pricing and hedging of financial derivatives
- ISBN: 9781852334581
- Editorial: Springer Verlag Gmbh & Co. Kg
- Fecha de la edición: 2004
- Lugar de la edición: London. Reino Unido
- Edición número: 2nd ed.
- Colección: Springer Finances
- Encuadernación: Cartoné
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 437
- Idiomas: Inglés
Papel: Cartoné
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Sí, por favor búsquenme este libroThis second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
