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The VaR modeling handbook

The VaR modeling handbook
practical applications in alternative investing, banking, insurance, and portfolio management

  • ISBN: 9780071625159
  • Editorial: McGraw-Hill Publishing Co.
  • Lugar de la edición: New York. Estados Unidos de Norteamérica
  • Colección: McGraw-Hill Finance and Investing
  • Encuadernación: Cartoné
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 416
  • Idiomas: Inglés

Papel: Cartoné
99,40 €
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Resumen

Ed. Greg N. Gregoriou. This is the most complete guide to measuring and modeling risk in the real world Value-at-Risk (VaR). It is a powerful tool for assessing market risk while it happens - an important consideration when firms make trading or hedging decisions. "The VaR Modeling Handbook" collects the experience of 40 experts, academics, and researchers from around the world to provide a complete guide to the latest strategies for effectively using VaR to manage risk for alternative investments, banking, insurance, and pension funds.

Ed. Greg N. Gregoriou

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